关于资产组合的分散化

1、投资组合的收益率取决于组合中各个资产的比例和预期收益率，不会因为总风险的降低而降低。

2、分散化的投资，只有可能降低非系统性风险，无法降低系统性风险。

3、投资者的要求回报率等于无风险率加上贝塔系数与预期收益率减去无风险率的乘积。

4、投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的，这意味着若投资者接受高风险，必定要求高收益率补偿。

5、资本市场线指出了以标准差来表示的有效投资组合的风险与回报率之间的一种线性关系。

6、系统性风险主要包括由政治因素，宏观经济因素，法律因素等引起的风险。

7、只有系统性风险才能获得风险补偿，贝塔值是测量系统风险，标准差测量整体风险。