时间加权委托 解释说明

1、希望买入10000元BTC，此时其设置时间加权委托：

2、假设某一时刻的委托队列如下表：

3、按照设置的扫单范围，最高买入价格为当前买1价2800*（1+扫单范围0.3%）=2808.4，则统计所有低于2808.4的卖单总数量=2+3+4+2=11，根据设置的扫单比例，则该笔委托的数量=对手单数量*扫单比例=11*50%=5.5个。此时系统自动进行委托：买入数量5.5个，委托价格2808.4的买单。

4、所有未成交委托会在委托后立即撤销。根据客户设置的委托间隔，系统将会自动进行连续委托，直至策略的总成交量达到设置的总委托数量。当策略计算出的委托价格高于客户设定的最高买入价格时，系统将会自动按照客户设定的最高买入价格进行委托，若此价格无可成交对手单，则策略自动暂停，直至价格回到可成交范围内。当委托数量大于单笔委托上限时，以用户设置的单笔委托上限为委托数量进行委托。