Python 算术收益率和复利收益率
1、导入相关包numpy pandas datetime
2、获取数据stk=pd.read_csv('stockszA.csv',index_col='Trddt')
3、定项目获取代码为2的股票: vk=stk[stk.St氯短赤亻kcd==2]获取代码为2的股票收盘价:clp=vk.Clsprc茌慊瑞谷转化成带日期的时间序列:clp.index=pd.to_datetime(clp.index)
4、收盘价滞后一期:zhclp=clp.shift(1)收盘价与收盘价滞后一期合并:Hclp=pd.DataFrame({'clp':clp,'zhclp':zhclp})
5、算单期收益率:JDrate=(clp-zhclp)/zhclp
6、算复利收益率:FLrate=np.log(clp/zhclp)
声明:本网站引用、摘录或转载内容仅供网站访问者交流或参考,不代表本站立场,如存在版权或非法内容,请联系站长删除,联系邮箱:site.kefu@qq.com。
阅读量:20
阅读量:85
阅读量:47
阅读量:78
阅读量:43