ETF指数套利怎样做

1、在ETF之间往往会出现轻微的走势差距，有两个名字一个是溢价和折价，这时候做多折价E哌囿亡噱TF同时做空溢价ETF， 待两个ETF均回归均值之后再平仓，就可以套利。除了跟踪同一个标的ETF ，类似标的ETF之间也可以用类似的玩法。如在香港市场有跟踪新华富时50指数的ETF也有跟踪沪深300指数的ETF，由于这两个指数一般被认为走势相近，所以也存在套利的可能。这种套利方法，门槛较低，即使是普通投资者也可以进行，当然大型机构因为有电脑监控大量ETF，再加上交易费用低，更具优势。

2、ETF其实就是一揽子股票集合。我们发现一个E哌囿亡噱TF溢价的时候，可以做空ETF同时做多ETF所持有的股票;反之当ETF折价时则是做多ETF同时做空ETF所持有的股票，一旦溢价/折价消失，平仓即可捕捉到相应的套利空间。存在操作难度。理论上是可以的， ETF可能包含几十个甚至上百个股票，要精确实施套利，就需要尽可能在同一时点同时完成ETF和对应所有成分股买入卖出的所有操作，这对于普通投资者几乎不存在技术上的可行性，所以几乎可以视为机构投资者的专利。当然，上述套利，必须待溢价或者折价消失后才能实现，

3、ETF，除了可以在二级市场买入抛出，也可以通过直接向发行商按照净值申购赎回，若市价和净值出现差距，就存在了套利空间。也就是基于上述的考量。场内场外套利的好处是迅速，不需要等待折价或溢价消失即可完成高买低卖(比如在溢价情况下通过低价申购然后高价二级市场抛售完成)。  不过，场内场外套利，其实是限制最多的一种套利方式。ETF发行商对于ETF的申购赎回都有最低规模要求，以内地的ETF为例一般就是100万份，这对于资金有限的投资者而言就只能望而却步了。