如何实时获取大量A股市场的日、分钟数据

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2、SecurityUnitData基本属性的获取数据简介：open 时间段患束锍瓜开始时价格close 时间段结束时价格low 最低价high 最高价volume 成交的股票数量money 成交的金额factor 前复权因子high_limit 涨停价low_limit 跌停价price 这段时间的平均价,等于money/volumepre_close 前一个单位时间结束时的价格, 按天则是前一天的收盘价, 按分钟这是前一分钟的结束价格paused bool值, 这只股票是否停牌, 停牌时open/close/low/high/pre_close依然有值,都等于停牌前的收盘价, volume=money=0

3、获取方法有如下四种：（1） 直接在回测中从data读取只能在策略中使用，不能在研究中使用。该方法代码相对简单，调用方便。可以取得额外的属佣甲昭宠性，如security , returns , isnan,mavg, vwap, stddev。具体用法见API原文：SecurityUnitData。只能调用回测当前时间的数据。如，按日回测，回测到20120112这一天时，只能调用这一天前一天的数据（高开低收等）。只能在handle_data中使用。在before_trading_start，after_trading_end，run_monthly，run_weekly，run_daily中无法使用。

4、（2） attribute_history 获取只能在策略中使用，不能在研究中使用。只能取得相对当前时间前n个单位时间的数据。如，按日回测，回测到20120112这一天时，只能调用这一天前若干天的数据，不能获得未来数据。只能获取单独一个股票的数据，但可以同时获得多个字段的数据。如获得 平安银行这一只股票，前3天的交易额，交易量，最高价，最低价等。（与history相区别）可以选择是否跳过跳过停牌的日期, 选不跳过，则停牌时使用停牌前的数据填充。

5、（3） history 获取只能在策略中使用，不能在研究中使用。只能取得相对当前时间前n个单位时间的数据。如，按日回测，回测到20120112这一天时，只能调用这一天前若干天的数据（高开低收等），不能获得未来数据。可以同时获得多个股票的数据，但只能获得相同的一个数据字段。如获得 平安银行，建设银行，农业银行这3只股票，前3天的交易额。（与attribute_history相区别）没有跳过跳过停牌的日期, 停牌时使用停牌前的数据填充。

6、（4） get_price 获取使用相对困难在策略与研究中都能使用。可以获得任意指定时间段的数据。可以同时获得多个股票的数据，相同的多个字段数据。如获得 平安银行，建设银行，农业银行这3只股票，20120112-20121212的交易额，交易量，最高价，最低价。没有跳过跳过停牌的日期, 停牌时使用停牌前的数据填充。

7、更多内容可以参考社区中庸俗神父的帖子《JoinQuant 心得——数据获取》